Pôvod tohto plemena siaha až do starovekého Egypta, presnejšie do doby pred 3 500 rokmi. O pôvode egyptskej mau existuje mnoho mýtov a povier. Jej predkovia sa objavili už na nástenných maľbách v starovekom Egypte. Hovorí sa, že jej predchodcovia sú mačky, ktoré boli v starovekom Egypte balzamovanie a krematóriách so svojimi pánmi, faraónmi. V Egypte bola mau vítaným zvieraťom, chránila totiž zásoby obilia pred inváziami myšou. Avšak presný pôvod tohto plemena nebol doteraz úplne objasnený. Novodobá história egyptskej mau začína v roku 1952, keby bolo niekoľko mačiek privezené ruskú kňažnou Natáliou Trubeckou do USA, kde je potom začala správať. Prvé vrhy sa narodili v rokoch 1953 a 1954. Mačky však trpeli na riziká spojené s príbuzenským krížením. Začiatkom 80. rokov tak bol do USA dovezený pár egyptských mau chytený v zoo v indickom Dillí. Tieto mačky vylepšili americkej chovateľské línie, priniesli gén pre lesklú srsť a pomohli vylepšiť jasnosť a kontrast škvŕn. Najväčšia európska chovateľská organizácia FIFe egyptskú mau oficiálne uznala až v roku 1994. V Európe je plemeno chované až od roku 1988.